運用結果

【Monthly Report】VOYAGE 2020年3月

Stella FX VOYAGEのマンスリーレポートになります。

サマリ

Stella FX VOYAGEの2020年3月の運用結果は、以下のとおりです。

実運用10ヶ月目に入りました。
運用資金(100万円スタート) 883,820円
期間 10ヶ月目
月間利益 ¥50,708 (¥4,430)
月利 5.07%(0.44%)
取引回数 15回(8回)
勝敗 11勝4敗(7勝1敗)
勝率 73.3% (87.5%)
プロフィットファクター 1.69(1.19)
リスク・リワード 0.61:1
※()内は、前月の数値
※プロフィットファクター=総利益 ÷ 総損失
※リスク・リワード=平均利益:平均損失
※スワップポイントを含んだ数値
※自動売買システムの設定内容によって若干の誤差が発生します
※利益を保証するものではありません
※経済指標の発表時やボラティリティが高くなることが予想されているときは停止しています

市況概況

3月は、金融市場にとって過去に例をみない状況となりました。
新型コロナウィルスの感染拡大が全世界に広がり、3月11日にWHOがパンデミックを宣言、各国の株式市場をはじめとする金融市場はパニック市場となりました。

コロナウィルスの感染拡大から企業業績の悪化が懸念され、株価は、毎日のように大幅下落を繰り返し、為替も大きく変動しています。
各国は、ロックダウンを宣言し、政策金利を大幅に下げ、大規模な量的緩和を打ち出し、また、米国においては、現金の給付も行い、迅速かつ大規模な政策を打ち出しています。

そして、日本人の多くが期待していた東京五輪も1年先に延期が決定されました。

「打てる手段は躊躇なく、迅速に」で様々な動きがありますが、残念ながら現在も新型コロナウィルスのピークアウトが見えない状況は続いています。予想以上に長引くようだと更なるパニックが起こる可能性があります。

また、今後発表される経済指標や企業業績に非常に大きな影響が出るでしょうから、終息後の経済の立て直しも同時に考えていく必要がありそうです。

トレードの振り返り

ドル円

勝敗 6勝2敗(4勝0敗)
勝率 74.0%(100%)
総利益 64,353円(19,827円)
総損失 ▲42,574円(0円)
収支 21,779円(19,827円)
ドル円は、6勝2敗でした。
101円台まで下落した後、反発して上昇したところを上手く捉えてエントリーし、6連勝しました。
2敗しているエントリーは、3月24日に111円中盤まで上昇したところの高値圏でエントリーしましたが、下落して損切りしています。
 (4573)

ユロドル

勝敗 5勝2敗(3勝1敗)
勝率 71.4%(75.0%)
総利益 60,196円(7,622円)
総損失 ▲31,267円(▲23,019円)
収支 28,929円(▲15,397円)
ユロドルは、5勝2敗となりました。
3月12日に米国のコロナ感染拡大が報じられ、ドル売りが出たところでロングのエントリーをしましたが、すぐにカットして逃げています。
その後は、ドル需要が高まり、ドル買いで下落したところで4回上手くショートエントリーして4連勝しました。
後半はもみ合いとなっている中、ロング、ショートともに1回ずつエントリーして1勝1敗です。
 (4572)

 (4574)

 (4559)

 (4561)

まとめ

非常に大きく動いた3月をプラスで乗り切りました。

VOYAGEのバックテストでは、リーマン・ショック時でも良いパフォーマンスであったことが確認できてましたが、今回は短期的にリーマン・ショックを超える値動きだったので、バックテストで得た数値通りに動くのか注意してみていました。

結果が良かったので、正直ホッとしています。

昨年のように狭いレンジ相場で膠着している時よりも相場が動いている方がエントリー機会も多くなるので、注意しながらパフォーマンスをウォッチしていきましょう。

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