運用結果

【Monthly Report】VOYAGE 2019年11月

Stella FX VOYAGEのマンスリーレポートになります。

サマリ

Stella FX VOYAGEの2019年11月の運用結果は、以下のとおりです。

実運用6ヶ月目に入りました。
運用資金(100万円スタート) 1,023,935円
期間 6ヶ月目
月間利益 -¥31,997円 (-¥28,594円)
月利 -3.12% (-2.7%)
取引回数 16回(18回)
勝敗 13勝3敗(13勝5敗)
勝率 81.2% (72.2%)
プロフィットファクター 0.61(0.72)
リスク・リワード 0.14:1(0.28:1)
※()内は、前月の数値
※プロフィットファクター=総利益 ÷ 総損失
※リスク・リワード=平均利益:平均損失
※スワップポイントを含んだ数値
※自動売買システムの設定内容によって若干の誤差が発生します
※利益を保証するものではありません
※経済指標の発表時やボラティリティが高くなることが予想されているときは停止しています

市況概況

1日の米雇用統計の結果が良好だったことと米中貿易問題の進展でドル円は109円台に乗せました。しかし、滞空時間は短めで月半ばには108円台に戻されています。
108円台でもみ合った後、月末に再度109円に乗せ、109.72まで上昇しましたが、トランプ大統領が香港人権法案に署名したことで中国側が報復措置を取るとの報道から108円台半ばまで戻されて11月を終えました。

ユロドルは、米雇用統計や経済指標が良好だったことから、ドルが買われ1.1175から1.0989まで下落しました。その後は限定的な動きとなり、月末に1.1015で引けて終わりました。

ドル円は約1.8円、ユロドルは約120pipsの値動きとどちらも狭い幅での値動きとなりました。膠着状態が続いています。
米中貿易問題や米国の金利政策の思惑に左右されるものの、不透明感が残っている現状では限定的な動きとなっています。

トレードの振り返り

ドル円

勝敗 6勝1敗(7勝2敗)
勝率 85.7%(77.7%)
総利益 28,128円(51,672円)
総損失 ▲25,908円(▲40,438円)
収支 2,220円(11,234円)
良好な経済指標の結果や米中貿易問題の進展で109円に乗せて、200日移動平均線を上にブレイクしました。
そのような中、取引回数は少ないものの、6勝1敗と安定した勝率で微益ながら利益を残しています。

18日に108.96でエントリーしたポジションが唯一の負けですが、下ひげに刺さって損切りされてしまいました。
その後、上昇しているので投資判断としては、間違っていないとみています。

約1.8円の変動幅でしたので、薄商いとなってますが、ドル円は堅実な取引ができているのではないでしょうか。
ドル円 日足チャート

ドル円 日足チャート

ユロドル

勝敗 7勝2敗(6勝3敗)
勝率 77.7%(66.6%)
総利益 21,985円(22,233円)
総損失 ▲56,202円(▲62,061円)
収支 ▲34,217円(39,828円)
ユロドルも上下共に限定的な動きとなりました。
数ヶ月、ユロドルは不調でマイナス着地になっています。

原因は、トレンドレスの中 高値、安値更新をサインに推進波を狙ってエントリーしているものが損切りにあっています。
1日にロングでエントリーしたものが、その後の下落で損切り、19日に入ったロングも同じように下落して損切りという結果になっています。
(チャートは、ダブルトップとダブルボトムを形成している中のエントリーでした)

トレンドレスで上下共に狭い幅で動いている相場の場合、VOYAGEはパフォーマンスが落ちる傾向にあります。

その後は、ショートエントリーで利益を積んでいて、1日に入ったエントリーを除くとプラスなので、停止するほどの状況ではないとみていいます。
ユーロドル 日足チャート

ユーロドル 日足チャート

 (3804)

 (3806)

 (3808)

まとめ

6ヶ月が経過しましたが、振り出しに戻りました。
振り返りでもお伝えした通り、トレンドレスの相場でパフォーマンスが上がらない状況が続いています。

損切りが発生してしまうとメンタルが落ち込んでしまう方が多いと思いますが、VOYAGEは5年、10年で利益を積み上げていくロジックなので、このような時はバックテストでも発生していました。
Discordにバックテスト10年間の月の収支をまとめたものを掲載しておきますので、ご確認ください。

では、トレンドレスの時は停止しておくべきか?というと明確なトレンドレスが判断でき、半年も1年も続くようなら、そのような対応は必要かと思いますが、今はそのような状況ではないと判断しています。

来月以降、トレンドが戻りVOAYGEのパフォーマンスが戻ってくることを期待しましょう。

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